国债期货合约久期

国债期货合约的久期是指债券价格对利率变动的敏感性指标。久期越长，债券价格对利率的变动就越敏感；久期越短，债券价格对利率的变动就越不敏感。在国债期货市场中，投资者可以通过久期来评估债券的价格波动情况，以便更好地进行投资决策。

久期的计算方法是将每一期的现金流乘以其对应的期限，再将所有现金流的乘积相加，并除以债券的当前价格。这样就可以得到债券的久期。在国债期货市场中，久期通常是以年为单位计算的。

投资者可以通过比较不同债券的久期来选择适合自己投资目标的债券，以实现收益zuida化或风险最小化的目标。另外，了解国债期货合约的久期还可以帮助投资者更好地理解债券市场的运作规律，从而更好地把握市场走势。