期货风险度怎么算

期货风险度通常通过计算风险价值（Value at Risk，VaR）来衡量。VaR是一个统计指标，用于衡量一项投资的风险程度。它表示在一定置信水平下，投资的损失可能达到的zuida值。

计算期货风险度的步骤如下：

1. 收集数据：首先，需要收集与期货合约相关的历史价格数据。这些数据可以包括每日的开盘价、收盘价、最高价和最低价等。

2. 计算收益率：通过使用历史价格数据，计算每日的收益率。收益率可以通过以下公式计算：(当日收盘价 - 前一日收盘价) / 前一日收盘价。

3. 计算历史波动率：使用计算得到的收益率数据，计算历史波动率。历史波动率可以通过计算收益率的标准差来获得。

4. 确定置信水平：选择一个适当的置信水平，通常是95%或99%。置信水平表示在一定时间内，投资的损失不会超过VaR的值的概率。

5. 计算VaR：使用历史波动率和置信水平，计算VaR。VaR可以通过以下公式计算：VaR = 历史波动率 * 标准正态分布的逆函数 * 投资组合价值。

6. 解读结果：得到VaR之后，可以解读结果并确定投资的风险程度。例如，如果计算得到的VaR为10000美元，置信水平为95%，则意味着在未来一天内，有95%的概率投资的损失不会超过10000美元。

需要注意的是，VaR只是对投资风险的一个度量，它不能完全预测未来的损失。此外，计算期货风险度时还可以考虑其他因素，如流动性风险、事件风险等。