欧式期权计算delta

欧式期权的delta是对期权价格变动对标的资产价格变动的敏感度的度量。它表示了期权价格每变动1个单位时，标的资产价格变动的幅度。具体计算方法为，对于看涨期权，delta的取值范围为0到1，对于看跌期权，delta的取值范围为-1到0。

欧式期权的delta可以通过Black-Scholes模型进行计算，其中delta的计算公式为：

对于看涨期权：Delta = N(d1)

对于看跌期权：Delta = N(d1) - 1

其中，N()表示标准正态分布的累积分布函数，d1是Black-Scholes模型中的一个参数，计算公式为：

d1 = (ln(S/K) + (r + 0.5 * σ^2) * T) / (σ * sqrt(T))

其中，S为标的资产当前价格，K为期权行权价格，r为无风险利率，σ为标的资产的年化波动率，T为期权到期时间。

通过计算得到的delta值可以帮助期权投资者及时调整投资组合，控制风险，实现投资目标。